Fed, SVB'nin iflası sonrası stres testi senaryolarını açıkladı

Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 32 bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari ve konut amaçlı gayrimenkul piyasalarının yanı sıra kurumsal borç piyasalarında artan stresle ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği aktarıldı.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal resesyon senaryoları altında bankaların dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, bu artışa ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında genişleme, konut fiyatlarında yüzde 36 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40 düşüş dahil varlık fiyatlarında "çöküş"ün eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, önemli ticari operasyonlar veya saklama faaliyetleri yürüten büyük bankaların, beklenmeyen temerrütlerle ilişkili potansiyel zararlarını tahmin etmek için bir senaryo bileşeni dahil etmeleri gerektiği bildirildi.

Şok senaryoları

Açıklamada, "keşif analizi" yoluyla bankacılık sisteminin farklı risklerini incelemek için tasarlanan 4 varsayımsal unsurun da ilk kez yayımlandığı vurgulanarak, bunlardan 2'sinin büyük bankalardaki mevduatların büyük bir kısmının hızlı şekilde yeniden fiyatlanmasına neden olan fonlama streslerini içerdiği belirtildi.